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根据巴克莱的数据,截至12月21日的当周,投资者从美国债券基金净流出111亿美元,创下今年以来最大的单周资金外流。
今年以来,美国债券基金的资金流出总额已达830亿美元。今年美国债券的整体跌幅可能达到12%,成为1970年代末以来的最糟糕年份。
巴克莱的分析师Anshul Pradhan和Samuel Earl称:
在最新的单周数据中,美国固定收益需求指标总体上为负,因为投资者从债券基金撤出的资金达到今年最大,银行的证券投资组合下降,并且外国投资者也在净卖出。
巴克莱的细分数据显示,资金外流规模最大的是银行贷款、长期和短期公司债等债券基金。
与此同时,债券市场势将连续第二个月实现正的总回报,预示美国债券在经历了惨淡的一年后将有望在明年恢复元气。巴克莱数据显示,在过去一周,短期政府债、中期政府债和广泛的中期债券等基金的资金流入规模为各类债券中最大。
尽管在进入新一年之际已经有一些积极的迹象,但美国债券市场吃紧的流动性以及一系列附息债发行可能会加剧今年最后几个交易日的市场波动。
2022年以来,美国债券市场波动明显加剧。年初至今,美国10年期国债收益率一度由1.52%,在10月21日上破4.34%,随后又快速回落至12月9日的3.57%;2010年以来,10年期美债收益率单日波动较少超过10基点;而今年10年期美债收益率已经在35个交易日中出现10基点以上的变动幅度、在9个交易日中出现15基点以上变动,甚至在11月10日单日即出现30基点的振幅,市场稳定性明显变弱。
美国国债的隐含波动率指数、流动性压力指数均攀升至10年以来高位。今年以来,MOVE指数长期处于120以上的近10年高位;截至12月25日,MOVE指数仍高达113.17,预示着未来1个月内美债收益率日均波动率高达7.1基点;与此同时,美债流动性压力指数也一度在10月31日攀升至3.07,接近2020年3月19日疫情期间3.08的峰值水平,并长期处于近10年高位。
国金证券认为,美债高波动的背后,是美债市场“深度”的显著下降;美联储研究显示,当下美债市场深度已近金融危机前后的水平。美债市场上,一级交易商的买卖价差是其市场“深度”的有效度量。今年以来,各期限美债的买卖价差明显走阔,过往维持在0.1基点左右的买卖价差现已攀升至0.7基点左右。由买卖价差波动率度量的美债市场“深度”,也已趋近金融危机时期水平。市场“深度”的下降,明显放大了宏观信息对市场的冲击;过去10年间一共仅发生过3次美债利率日内波超30基点的情况,而今年以来,6月16日、9月28日、11月10日相继出现。
净流出111亿美元!美国债券基金出现2022年最大单周资金外流
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