基金对冲有哪些模式?
1.股指期货
股指期货对冲是指利用期货市场股指价格不合理。同时参与期货股指和股票现货市场的交易,或同时交易不同(但相似)类型的股指合约赚取差价的行为。期货股指套利可分为期限对冲,跨期对冲,跨市场对冲和跨品种对冲。
2.商品期货
与股指的期货对冲类似,商品期货也有对冲策略。即在买入或卖出某个期货合约的同时,卖出或买入另一个相关合约,并在某个时间平仓这两个合约。在交易形式上,有点类似于套期保值。但套期保值是指在现货市场买入(或卖出)实物,同时在期货市场卖出(或买入)期货合约。
套利只在期货市场买卖合约,不涉及现货交易。商品期货套利有四种:有期现对冲,跨市场对冲,跨期对冲和跨品种对冲。
3.统计对冲
与无风险对冲不同,统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行的一种风险套利。其风险在于这种历史统计规律在未来是否会继续存在。统计对冲的主要思想是先找出几对投资品种(股票或期货,等)。)具有最佳相关性,进而找出每对投资品种的长期均衡关系(协整关系)。当一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始开仓,买入相对低估的品种。做空相对高估的品种,价差回归均衡时获利了结。
统计对冲的主要内容包括股票匹配交易,证券借贷对冲,股指对冲和外汇对冲交易。
4.期权对冲
期权又称选择权,是基于期货的衍生金融工具本质上,期权是在金融领域对权利和义务分别定价,使权利的受让人能够在规定的时间内行使权利,义务人必须履行。交易期权时,买期权的一方称为买方是权力的受让人。卖期权的一方称为卖方必须履行买方权利的义务人。
期权的优势在于收益无限同时风险损失有限。因此,在许多情况下,使用期权而不是期货进行做空和对冲利息交易。将比简单地使用期货套利具有更低的风险和更高的收益率。
基金对冲是怎么赚钱的?
1、宏观策略。通过对宏观经济和金融环境分析的基础上,直接对股市、债券、外汇、大宗商品进行操作,主要做方向性的交易。先对原生资产的走势做出判断,然后通过一些流动性好的衍生产品,比如期货进行操作。比较少做对冲套利。典型的宏观策略基金是索罗斯的量子基金。
2、统计套利。统计套利最核心的是交易模型,根据输入的市场参数,由模型计算出来应该买什么卖什么。爱德华.索普是第一个实现统计套利策略的人,也建立了第一个成功的量化交易对冲基金。
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